» Как использовать уровни поддержки и сопротивления в торговле

Рейтинг:
(голосов: 8)

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в торговле

 


 уровни поддержки и сопротивления уровни поддержки и сопротивления

Для начала нужно сказать, что же такое уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления это просто определенная цена на какой-либо актив, на котором ранее происходил разворот движения цены, то есть это какой-то локальный максимум или минимум. Цена может коснуться уровня только один раз, и он будет неподтвержденным, если же будет несколько касаний уровня, то это будет являться подтверждением уровня.


Уровни поддержки и сопротивления — это, пожалуй, самый объективный индикатор технического анализа. Дело в том, что эти уровни одинаково видят все участники рынка, поэтому на определенном ценовом уровне часто бывает большое скопление ордеров, значит, и волатильность на этих уровнях резко возрастет, значит, возрастает потенциал прибыли. Наклонные же линии, или линии тренда, каждый трейдер может построить по разным вершинам, поэтому и совпадать они не будут. Различных же технических индикаторов вообще великое множество, и у большинства из них есть разные параметры , так что большой точности от них ждать не стоит.
Некоторые трейдеры предпочитают использовать не уровни, а области поддержки\сопротивления. В качестве таких областей можно использовать несколько уровней с близкими по значению ценами, или же можно просто исходить из предположения, что эта область просто есть, и сверху и снизу любого уровня можно просто дорисовать такую область. Вообще-то это хорошая мысль, но получается либо слишком сложно, либо есть субъективный фактор, поэтому дальше я буду рассматривать именно уровни поддержки\сопротивления, образуемые на какой-то одной определенной цене.


Теперь нужно определиться, как же можно зарабатывать с помощью уровней поддержки\сопротивления на форексе или на любом другом финансовом рынке. Существуют две основные стратегии торговли с помощью уровней — это пробой или отбой уровня.

 

Вход на пробой уровня.

На пробой уровня можно входить, когда цена преодолевает уровень поддержки\сопротивления; возможен агрессивный вход, когда позиция открывается сразу после пробой уровня, более консервативный вариант входа — когда позиция открывается после закрытия свечки выше\ниже уровня или когда после пробоя происходит возврат к уровню.


Также будут определенные особенности при входах в тренде и во флете. В тренде цена движется от уровня к уровню, последовательно пробивая один уровень за другим. Во флете цена долгое время находится между двух уровней поддержки и сопротивления, двигаясь от одного уровня к другому и обратно. В общем, в тренде входить можно более агрессивно, во флете желательно входить только хотя бы второго касания или пробоя уровня.


На рисунке внизу показаны два варианта входа на пробой, правда, пример не самый удачный. Первый слева вход, обозначенный красной стрелкой, это вход на пробой утреннего диапазона, вход происходит на пробой локального максимума, стоп можно поставить за ближайшим фракталом (фракталы Вильямса очень удобно визуально помогают определять локальные минимумы и максимумы). В первой сделке сработает стоп, и сильное движение придется пропустить. Вторая сделка — это пробой локального максимума в сторону тренда, это пробой треугольника, который является фигурой продолжения тренда, стоп можно поставить чуть ниже черной свечки. Выйти можно при развороте MACD.

 

Вход на пробой уровня поддержки сопротивленияВход на пробой уровня поддержки сопротивления

 

Возможен вход в тренде на пробой минимума и или максимума цены, такой вход представлен на рисунке ниже. Особенность в том, что это скальперский вход, поэтому выходить из таких сделок нужно максимально быстро при первых признаках разворота, например, на пятиминутном графике при развороте MACD (10,50,9). Важна еще одна особенность: такие сделки показывают наибольшую эффективность при быстром тренде, когда после резким движений следуют относительно небольшие откаты, тогда, когда движение развивается плавно в направленном канале, такие сделки опасны.

 

движение в направленном каналедвижение в направленном канале

Вход на отбой от уровня.

Вход на отбой предполагает вход после двух или более касаний ценой одного и того же уровня. Также, как и при пробойных сделках, будут некоторые особенности при игре во флете и в тренде.
Во флете цена колеблется в ценовом диапазоне между минимумом и максимумом. Войти можно после хотя бы второго касания, но при этом должен быть достаточно длительный по времени отбой от этого уровня; лучше же дождаться хотя бы третьего касания этого уровня. В любом случае есть важная особенность — цена не должна образовывать сходящийся треугольник, так как это фигура продолжения локального тренда, которая может перерасти в пробой флета. Пробой уровня с резким возвратом обратно или же небольшой недолет до уровня тоже можно считать за касание, главное, чтобы был именно отбой, то есть движение в сторону отбоя. Стоп-лосс желательно ставить за ближайшим максимумом\минимумом.
Вот примерно так это будет выглядеть на графике (стрелочки — вход на отбой внутрь флета, крестик — входить нельзя, потому что треугольник):

 

Вход на отбой от уровняВход на отбой от уровня

 

Вход на отбой в тренде означает вход по направлению тренда на отбой от уровня сверху вниз при восходящем тренде и снизу вверх при нисходящем. Тут очень важно определить само наличие тренда, способов тут может быть много. Один из способов просто определить наличие трендового движения на рынке: во-первых, надо построить наклонную линию тренда по двум последним минимумам на восходящем движении, и по двух последним максимумам при нисходящем движении, а во-вторых, надо следить за направлением MACD, в-третьих, в тренде MACD должна быть выше нулевой линии при восходящем тренде и ниже — при нисходящем.
На форексе точных касаний бывает немного, обычно есть небольшие недолеты или перелеты предыдущей цены, в результате образуются фигуры продолжения тренда, соответственно, входить надо на пробой границы этой фигуры по направлению тренда. Гораздо чаще точные касания встречаются на фондовом рынке.
Вот, например, довольно сильный и уверенный отбой на минутном графике акций Газпрома:

 

Выход из сделки при достижении ценой уровняВыход из сделки при достижении ценой уровня

Выход из сделки при достижении ценой уровня.

Здесь идея заключается в том, чтобы выйти из сделки как можно быстрее, еще до того, как цена развернется против нас. Естественно, это не самый точный вариант закрытия сделки, можно закрыться слишком рано, однако, если тренд не развернется, ничто ведь не мешает войти повторно?
Такое касание может являться частью фигуры «двойное дно», поэтому подтверждением окончания тренда будет являться пробой вершинки против тренда, в идеале, сразу после пробоя должен начаться новый тренд. В идеале все должно выглядеть примерно так, как на рисунке ниже:

 

пробой вершинки против трендапробой вершинки против тренда

 

В большинстве случаев касания уровней происходят не с точностью до пункта, а чуть выше или ниже предыдущего уровня на несколько пунктов, тут можно дождаться подтверждения от MACD или пробоя вершинки в направлении против тренда. Кстати, довольно часто, особенно если на рынке есть какой-то тренд, в случае ложного пробоя ценового уровня происходит сильное движение цены, особенно если после ложного пробоя цена пошла в сторону тренда.

Итак, пробой\отбой от уровней может быть основой или хотя бы частью практически любой торговой системы. Цены всегда движутся от уровня до следующего уровня, то пробивая, то отскакивая от них. Естественно, пробой или отбой — понятия не очень определенные и не так просто определить, был пробой\отбой или нет, поэтому очень желательно использовать какой-либо фильтр, как, например, индикатор MACD, помогающий определить наличие движения в ту или иную сторону. Также для наглядности и простоты определения важных вершин, образующих уровни, могут помочь фракталы Вильямса.

 


 

Рекомендую:



 

КУРС ВАЛЮТ

Курс ЦБР на 19/10/2017


USD 57.2721CNY 86.5085
EUR 67.3577JPY 50.9017

Калькулятор валют


Выбрать:

ПАРТНЕРЫ

 

Самое популярное

Статистика

Яндекс.Метрика

Панель управления

 
Все новости, публикуемые на сайте, принадлежать их авторам, администрация сайта не несет ответственность за их использование! Скачать файлы можно бесплатно с сервера, на котором размещены все файлы.