» » Стратегия SMA Tunnel – лучшая авторская система

Рейтинг:
(голосов: 4)

Стратегия SMA Tunnel – лучшая авторская система

 


Стратегия SMA TunnelСтратегия SMA Tunnel

Стратегия SMA Tunnel

SMA Tunnel – это авторская разработка, очень прибыльная торговая стратегия, которая часто используется в торговых портфелях трейдеров. Отличные результаты от работы с данной стратегией протестированы в демо режиме и в режиме реального трейдинга. Эффективность данной системы предлагается проверить путем ознакомления с основными правилами торгов по данной стратегии, а далее провести ручное тестирование и обосновать полученные результаты.

Система SMA Tunnel достаточно проста для начинающего трейдера. Более того, такая стратегия точно и информативно реализуется на ценовом графике. Прибыльность стратегии SMA Tunnel в значительной мере зависит от оптимального баланса обоснованных тактик входа/выхода из позиций и достоверности первоначальной информации, заложенной во входящие параметры индикаторов системы.

Стратегия применима при наличии большого количества трейдеров из-за зависимости результатов от сложившегося тренда и правил открытия такового.

Наилучшие результаты SMA Tunnel показывает при трейдинге сверхволатильными валютными парами. Чаще всего это GBP/JPY, EUR/JPY или GBP/USD. При выборе таймфрейма, для построения показательной линии тренда, достаточно выбрать значение на уровне 30 минут.

Стратегия SMA Tunnel базируется на применении двух скользящих средних (МА), которые образуют «туннель».

Параметры верхней границы МА1 – простой скользящей средней, периодичностью в 233 ед. и привязкой к потолку цен по японской свече, устанавливается по примеру:

Такая медленная скользящая средняя, требует дополнительной детализации по ценовым уровням. Для этого нужно перейти на закладку «Уровни». Ценовые уровни фиксируются с применением последовательностью чисел Фибоначчи, в которой каждое последующее значение равняется сумме двух предыдущих.

Уровень в 15 пунктов – это тот порог фильтрования ложных системных изменений тренда. А последующие значения в 89, 144, 233 пункта – уровни получения прибыли и сопровождения открытых валютных позиций.

Обратите внимание: При использовании брокером пятиразрядных котировок, необходимо использование дополнительного разряда со значением 0 под каждый ценовой уровень, например при котировке GBP/USD=1,43537 – указана 5-разрядность, при GBP/USD=1,4354 – отображается 4-разрядность индекса и т.п.

Нижняя скользящая средняя, параметризируется аналогично верхней. Однако, в учет принимаются минимальные цены от японской свечи, то есть используется нижний уровень «Low».

Для нижней скользящей указываются обратные значения уровней ценового порога. Такая настройка позволяет отобразить уровни ниже скользящей средней. Порог остается фиксированным – 233 пункта.

После проведенных манипуляций, будет получен динамический канал цен с ограничениями двумя средними скользящими. Ширина такого «тунеля» будет изменяться в зависимости от уровня волатильности рынка. Таким образом, при значительных колебаниях цен на рынке – верхняя и нижняя средние скользящие будут отдаляться друг от друга, увеличивая маржу. В обратном случае, при стабильном рынке, разрыв между скользящими средними будет стремиться к нулю. Этот фактор всегда нужно учитывать в процессе трейдинга.

Рабочий график стратегии SMA Tunnel имеет примерный вид:

Перейдем к описанию правил вхождения в позиции по системе SMA Tunnel. Лучше всего рассмотреть реальный пример.

При превышении цены на рынке верхней скользящей средней и закрытии свечи выше фильтр-уровня в 15 пунктов – на закрытии японской свечи открывается одновременно 3 ордера Buy-In с одинаковым лотом. По первой позиции устанавливается уровень Take-Profit (уровень закрытия позиции) в 89 пунктов, второй – 144 пункта, третьей – 233 пункта.

Уровень Stop-Loss фиксируется на значении -15 пунктов от уровня нижней скользящей средней.

Стратегия SMA Tunnel предполагает ручной Trading Stop – перенесение уровня принудительного закрытия позиции в зону безубыточности. Таким образом, при достижении уровня прибыльности первой позиции в 89 пунктов, необходимо повысить уровень Stop-Loss на позицию вхождения в рынок по двум оставшимся открытым позициям. Это определит безубыточность всех последующих операций трейдинга.

При достижении, второго уровня Take-Profit и закрытии очередной позиции, уровень Stop-Loss по последней (третьей) позиции нужно перенести на Take-Profit 1-го уровня – 89 пунктов. Такого рода увеличения параметра Stop-Loss минимизируют потенциальные убытки и позволяют оптимизировать прибыль от всех 3-х позиций с учетом нормального риска. Рекомендуется увеличивать уровень Stop-Loss по всем открытым позициям в соответствии с таймфреймом при росте уровня цен. В данном конкретном случае каждые полчаса. Если же, уровень цен сохраняется прежним или снижается – уровень Stop-Loss остается фиксированным.

Более того, рекомендуется периодически повышать уровни Stop-Loss для последней сделки. Это позволит сохранить полученную доходность на прибыльном уровне. Также, повышение Stop-Loss будет логичным по причине медленного стремления тренда к уровню Take-Profit из-за значительного разрыва между уровнем второго и третьего порядка: 233-144 = 89 пунктов.

Зеркальным отображением является тактика по сделкам продажи. При снижении цены нижней скользящей средней и закрытии свечи на позиции ниже «-15», стоит выходить на рынок с тремя ордерами на продажу с равными лотами и уровнями Take-Profit «-89», «-144», «-233» пунктов. При этом, Stop-Loss устанавливается на уровне «+15» от верхней скользящей средней.

Тактика «трейдинг стоп» точно также применяется при достижении уровней вывода прибыли, что сохраняет доходность открытых позиций на рынке.

Важно: при закрытии двух позиций из трех, при снижении цен в тренде, нужно снижать уровень Stop Loss в соответствии с таймфреймом. Если же уровень цен растет – уровень Stop Loss остается стабильным.

Все описанные правила трейдинга по стратегии SMA Tunnel разобраны по полочкам. Остается дело за малым, экономически обосновать использование данной системы на практике. При тестировании был указан период анализа 12 месяцев (с 1 декабря 2013 года по 24 ноября 2014 года), пара сверхволатильных валют EUR\JPY, таймфрейм – 30 минут. Изменениям подверглись только уровни ставок – они пропорционально увеличивались с шагом в 0,1.

За период анализа открылось 80 сделок, с показателем чистой прибыли в размере около 300% годовых, что в абсолютном выражении составило 3126 долларов США. При чем, максимальные убытки составили 967,66 долларов США, что много, но не критично – 45,88%.

Проанализировав данные тестирования и вникнув в особенности системы SMA Tunne, делаем выводы касательно ее доходности, практичности, универсальности и модульности, что позволяет использовать ее при формировании собственных стратегий трейдинга. Данная система рекомендуется для широкого использования при трейдинге сверхволатильными валютными парами после индивидуального тестирования на рынке. Ее использовании допускается и для более стабильных валютных пар, но уровень доходности будет значительно ниже 300%.

 

Смотрите видео урок по стратегии SMA Tunnel

 



Удачного Вам профита и попутного тренда!


 

Рекомендую:



 

КУРС ВАЛЮТ

Курс ЦБР на 18/02/2018


USD 56.3554CNY 88.7738
EUR 70.6471JPY 53.2207

Калькулятор валют


Выбрать:

Статистика

Панель управления

 
Все новости, публикуемые на сайте, принадлежать их авторам, администрация сайта не несет ответственность за их использование! Скачать файлы можно бесплатно с сервера, на котором размещены все файлы.