» » Устройство и работа волновой теории Эллиотта

25-07-2018, 20:34
Рейтинг:
(голосов: 107)

Устройство и работа волновой теории Эллиотта

 


Волновая теория Эллиотта появилась в 30-е годы прошлого столетия и стала разработкой более ранней теории Доу, которая определяла цикличность рыночных процессов. Ральф Эллиотт развил теорию и приспособил ее к торговым процессам биржи, включая любые активы (валютные пары, акции, сырье).

Главным результатом работы стал вывод, что биржевой рынок, являясь продуктом массовой деятельности, подчиняется общим трендовым законам, то есть процессы, происходящие на нем, имеют свойство повторяться с определенной периодичностью.

После публикации книги «Волновой принцип» в 1938 году, ее положения подверглись критике, в частности известный математике Бенуа Мандельброт высказывал сомнения, что можно прогнозировать поведение финансовых рынков таким способом. Споры идут и по сей день, но полезность волновой теории для торговли на Форекс неоспорима и ознакомление с ней обязательно для каждого трейдера.

Основы теории волн Эллиотта

В основе теории цикличности лежат числа Фибоначчи, наложенные на график в виде волн, которые неразрывно связаны друг с другом и имеют свои характеристики, отличаясь величиной. Каждая модель состоит из 5 волн в направлении тренда и трех колебаний противоположных ему, находясь на восходящем или нисходящем отрезке графика.

Отсюда выводится положение о делении импульсных колебаний, создающих тенденцию независимо от направления, и корректирующих, следующих после первых.

Волновая теория Эллиотта на Форекс 1

Цикличность процессов сводится к повторяемости формы волн, но не времени их появления или амплитуды. Мелкие модели формируют более крупные, характерные для широкого временного диапазона, а крупные переходят в огромные, что дает возможность разложения любого графика на короткие отрезки.

Полученная волновая модель движения имеет ряд закономерностей, которые проявляются на любых активах и не могут быть нарушены:

  • Каждая трендовая волна выше предыдущей;
  • Модель имеет 5 трендовых и 3 не трендовых колебаний;
  • Период делится на 8 волн и 2 фазы.

Главной трудностью практического применения теории Эллиотта остается сложность определения начала цикла и корректирующих колебаний. Чтобы понять принцип действия закономерностей, нужно глубже заглянуть в числа Фибоначчи, являющиеся основой теории, о которых очень подробно написано на сайте https://www.vtradinge.com/

Принцип Фибоначчи

Для математического обоснования волновой теории используется принцип Фибоначчи, применяемый для натуральных чисел и устанавливающий рост последовательности от нуля до бесконечности, где каждое последующее число – это сумма двух предыдущих чисел.

Волновая теория Эллиотта на Форекс 2

Благодаря принципу чисел Фибоначчи законченный рыночный цикл состоит из двух волн, которые делятся на восемь средних, а те, в свою очередь, на 34 маленьких волны. Возможность разложить каждую волну на мелкие составляющие позволяет более четко выделять бычий и медвежий тренд.

Кроме этого теория устанавливает правила формирования колебаний, пиковая точка которых всегда соответствует сумме последовательности Фибоначчи. Например, развитие возрастающей тенденции более 3 дней продлится не менее 5 дней, пока не начнется противоположный тренд.

Направленное движение цены в течение 5 дней продлится не менее 8, а тренд длинной 9 дней закончится на 13 день и так далее до бесконечности. Использовать эту модель расчета продолжительности тенденции можно по часовому, дневному, недельному или месячному графику с учетом рыночных данных, полученных за эти дни.

Используя теорию Эллиотта для временных интервалов, стоит понимать, что рынок не ведет себя предсказуемо и используемый принцип деления тренда требует постоянной корректировки с учетом текущих событий.

Сам Эллиотт замечал, что возможны отклонения по времени и амплитуде начала волн, а также их расхождение с принятыми «идеальными» формами. Чтобы сделать применение теории более точным, он разработал дорожную карту волн, определив для каждой параметры и набор характеристик.

Характеристика волн Эллиотта

Все параметры колебаний основаны на статистической информации рыночного поведения актива, что исключает их поверхностное наложение на график. Чтобы этого добиться, для каждой волны есть свои правила построения и характеристики, позволяющие определить начальную точку развития тренда, форму и длину колебания.

Волновая теория Эллиотта на Форекс 3

Кроме этого каждая волна имеет свои особые свойства:

  • 1 – появляется при развороте цены и переходе одной тенденции в другую, развиваясь медленно, но устойчиво;
  • 2 – первая коррекционная волна, откатывающаяся назад до 100%, но не опускающаяся ниже первой волны;
  • 3 – самая мощная и протяженная волна, подтверждающая развитие тренда и знаменующая быстрое повышение цены актива и увеличение объемов торговли;
  • 4 – короткая коррекционная волна, сложная для выявления и непродолжительная по времени;
  • 5 – пиковое колебание, знаменующее собой высокий спрос на актив, объем торгов которого увеличивается пропорционально росту цены;
  • А – еще удерживается положительное настроение участников торгов, ожидающих дальнейшего роста, и, вместе с этим, формируется негативное мнение о дальнейшем тренде;
  • В – указывает на незначительный рост стоимости, усиливая негативные настроения трейдеров;
  • С – падение стоимости до первоначального уровня или ниже с большой импульсностью.

Заключение

Сложность и многообразие рынка Форекс невозможно вписать в рамки отдельной теории, так как слишком много случайных факторов. Теория Эллиотта пытается найти закономерности в хаотичном движении цен, основываясь на математическом расчете и беря во внимание нюансы человеческой психики.

Волновой принцип позволяет найти порядок и проследить формирование тренда на исторических графиках, тогда как в реальном времени ее применение требует специальных знаний и практики.


 

Рекомендую:



 

КУРС ВАЛЮТ

Курс ЦБР на 14/08/2018


USD 68.2234CNY 99.2210
EUR 77.6519JPY 61.8554

Калькулятор валют


Выбрать:

Статистика

Панель управления

 
Все новости, публикуемые на сайте, принадлежать их авторам, администрация сайта не несет ответственность за их использование! Скачать файлы можно бесплатно с сервера, на котором размещены все файлы.